银行信贷资产证券化对银行的盈利与风险控制有哪些影响?

180****5368 发布于 2016-07-19 01:39 浏览2064 资产证券化 风险控制 银行信贷风险

全部回答(1

信贷资产证券化是指把流动性欠缺但有未来现金流的信贷资产(如贷款、应收帐款等)经过重组形成资产池,并以此为基础发行证券。对于商业银行而言,存款是其负债,贷款是其资产 。通过信贷资产证券化,银行的信贷资产转化为现金流。商业银行的经营三性:流动性、收益性、安全性。(信贷资产证券化这三者都兼顾到了)。一、对盈利的影响:1.增强资产流动性,提高银行总体盈利水平。信贷资产证券化了使得长期被占用的银行贷款就可以转为证券,银行可以回收资金,增加了融资渠道,资产证券化并不是意味着收入的增加,但是释放资本,可以用于其他收益项目或活动。从而整体上盈利水平会提高。2.有助于商业银行预防或降低利率风险带来的损失。降低损失的过程,其实;另一个角度来说就是创收。就是盈利增加。3.改善信贷结构,优化商业银行资源配置。结构性调整,优化资源配置也是可以促进银行增收的。4.增加新的收入途径。信贷资产证券化以后呢,银行可以持有证券化产品获取较高收益,也可以在货币、资本市场中出售和变现,同时也可以担当服务人,存进银行中间业务的发展,不仅增加了银行的现金收入还能减小与流动性相关的风险。5.资产证券化对银行资产(优质和不良)的剥离,提高银行的资本充足率,改善银行业绩有极大帮助。相 因为资产证券化是属于表外融资,不计入银行的资产负债表,也不属于负债融资,从报表上来说会计利润可能会增加。特别是对不良资产的处理。二、对风险控制的影响。一方面降低了银行的风险:1. 资产证券化为商业银行提供了有效的风险控制手段,使商业银行的风险管理能力大大增强。降低了因短存长贷(即银行资产负债表期限错配)带来的流动性风险、利率风险等。2.盈利能力大大提升,由此对抵抗风险的能力也能迅速提高。(废话,有钱了抵御风险的能力强了,风险控制不就压力小了许多)3.商业银行实施资产证券化的过程实质上就是促使其主动增强业务的规范化和透明度的过程,利于企业风控合规。4.信贷资产证券化,有利于化解不良资产所带来的坏账风险。释放商业银行信贷风险。另一方面也带来了一些风险:1.信贷资产证券化某种程度加大了金融系统性风险。任何原本用于套期保值和分散风险的金融工具与手段,若缺乏有效监管,最终都可能被寻求高收益的投资者利用导致增强风险。特别是短时间内产生的羊群效应使个别资产的流动性问题转化为巨大的系统性风险。如美国的次贷危机。2.过度自由化的证券化业务可能会导致的政策风险。3.产品结构过于复杂产生的风险。因为产品设计的越来越复杂,其杠杆就被多次扩大,万一出问题,产生违约的话,就可能会造成巨大损失。4.资产证券化可能伴随的道德风险。盲目的信贷扩张,银行明显放松了贷款发放标准(类似于次贷一样,资质不够的人也获得贷款),使得贷款被扩大到很多风险性高的借款人,最终使得违约率大幅上升,风险无序蔓延。信贷资产的质量特别重要,假若信贷资产质量很差的话,注定是一场大的危机。5.市场风险。 以上内容仅供参考,刚好我在找一个信贷资产证券化的案例,故而这些知识都有所了解,但我觉得仍不全面。

137****7427 回答于 2016-07-19 02:07